🚀 中线轮动策略增强版回测报告

生成时间: 2025-08-26 20:51:27

包含技术指标详情与4维信号分析

📊 周K线图与交易点分析

📈 基础回测指标

初始资金

¥100,000,000

最终资金

¥439,825,773

总收益率

339.83%

年化收益率

14.97%

最大回撤

-51.25%

📊 策略 vs 买入持有基准对比

📈 策略表现优于基准

策略总收益率 339.83% 超越基准收益率 229.27%

超额收益: +110.55%

指标 策略表现 基准表现 超额收益
总收益率 339.83% 229.27% +110.55%
年化收益率 14.97% 10.35% +4.62%
最大回撤 -51.25% -137.56% 86.32%

💼 回测结束时持仓状态

总资产: ¥439,825,772.85
现金: ¥43,994,286.55 (10.0%)
股票市值: ¥395,831,486.30 (90.0%)

📊 股票持仓明细

股票代码 回测起始日 回测结束日 变化情况
持股数量 价格 市值 占比 持股数量 价格 市值 占比 持股变化 市值变化 收益率
云铝股份(000807) 1,610,300 ¥6.21 ¥9,999,963 10.0% 3,411,400 ¥17.43 ¥59,460,702 13.5% +1,801,100 +¥49,460,739 +494.6%
神火股份(000933) 1,650,100 ¥6.06 ¥9,999,606 10.0% 3,554,100 ¥18.84 ¥66,959,244 15.2% +1,904,000 +¥56,959,638 +569.6%
赣锋锂业(002460) 314,200 ¥15.91 ¥4,998,922 5.0% 0 ¥10.00 ¥0 0.0% -314,200 -¥4,998,922 -100.0%
中矿资源(002738) 517,500 ¥19.32 ¥9,998,100 10.0% 81 ¥40.56 ¥3,285 0.0% -517,419 -¥9,994,815 -100.0%
人福医药(600079) 0 ¥26.35 ¥0 0.0% 1,976,100 ¥20.92 ¥41,340,012 9.4% +1,976,100 +¥41,340,012 +∞
长江电力(600900) 935,400 ¥10.69 ¥9,999,426 10.0% 880,400 ¥27.87 ¥24,536,748 5.6% -55,000 +¥14,537,322 +145.4%
淮北矿业(600985) 606,400 ¥16.49 ¥9,999,536 10.0% 82,515 ¥13.19 ¥1,088,373 0.2% -523,885 -¥8,911,163 -89.1%
中国神华(601088) 231,900 ¥21.56 ¥4,999,764 5.0% 148,400 ¥38.50 ¥5,713,400 1.3% -83,500 +¥713,636 +14.3%
陕西煤业(601225) 709,200 ¥7.05 ¥4,999,860 5.0% 1,595,700 ¥21.99 ¥35,089,443 8.0% +886,500 +¥30,089,583 +601.8%
中煤能源(601898) 1,375,500 ¥7.27 ¥9,999,885 10.0% 5,662,000 ¥12.04 ¥68,170,480 15.5% +4,286,500 +¥58,170,595 +581.7%
中远海控(601919) 685,800 ¥7.29 ¥4,999,482 5.0% 3,932,327 ¥15.67 ¥61,619,564 14.0% +3,246,527 +¥56,620,082 +1132.5%
安井食品(603345) 0 ¥19.37 ¥0 0.0% 424,500 ¥75.03 ¥31,850,235 7.2% +424,500 +¥31,850,235 +∞
小计(股票) 8,636,300 - ¥79,994,544 80.0% 21,667,523 - ¥395,831,486 90.0% +13,031,223 +¥315,836,942 +394.8%
现金 - - ¥20,005,456 20.0% - - ¥43,994,287 10.0% - +¥23,988,831 +119.9%
总计 - - ¥100,000,000 100.0% - - ¥439,825,773 100.0% - +¥339,825,773 +339.8%

📊 回测结束时买入持有基准持仓状态

总资产: ¥329,255,156.44
现金: ¥64,725,387.64 (19.7%)
股票市值: ¥264,529,768.80 (80.3%)

📊 基准股票持仓明细

股票代码 回测起始日 回测结束日 变化情况
持股数量 价格 市值 占比 持股数量 价格 市值 占比 持股变化 市值变化 收益率
中国神华(601088) 231,900 ¥21.56 ¥4,999,764 1.5% 231,900 ¥38.50 ¥8,928,150 2.7% 0 +¥3,928,386 +150.6%
陕西煤业(601225) 709,200 ¥7.05 ¥4,999,860 1.5% 709,200 ¥21.99 ¥15,595,308 4.7% 0 +¥10,595,448 +328.8%
淮北矿业(600985) 606,400 ¥16.49 ¥9,999,536 3.0% 909,600 ¥13.19 ¥11,997,624 3.6% +303,200 +¥1,998,088 +71.2%
中矿资源(002738) 517,500 ¥19.32 ¥9,998,100 3.0% 1,521,450 ¥40.56 ¥61,710,012 18.7% +1,003,950 +¥51,711,912 +555.3%
赣锋锂业(002460) 314,200 ¥15.91 ¥4,998,922 1.5% 1,319,640 ¥38.30 ¥50,542,212 15.4% +1,005,440 +¥45,543,290 +993.0%
神火股份(000933) 1,650,100 ¥6.06 ¥9,999,606 3.0% 1,650,100 ¥18.84 ¥31,087,884 9.4% 0 +¥21,088,278 +265.6%
云铝股份(000807) 1,610,300 ¥6.21 ¥9,999,963 3.0% 1,610,300 ¥17.43 ¥28,067,529 8.5% 0 +¥18,067,566 +196.5%
人福医药(600079) 0 ¥26.35 ¥0 0.0% 0 ¥20.92 ¥0 0.0% 0 ¥0 0.0%
安井食品(603345) 0 ¥19.37 ¥0 0.0% 0 ¥75.03 ¥0 0.0% 0 ¥0 0.0%
中煤能源(601898) 1,375,500 ¥7.27 ¥9,999,885 3.0% 1,375,500 ¥12.04 ¥16,561,020 5.0% 0 +¥6,561,135 +90.8%
长江电力(600900) 935,400 ¥10.69 ¥9,999,426 3.0% 935,400 ¥27.87 ¥26,069,598 7.9% 0 +¥16,070,172 +229.0%
中远海控(601919) 685,800 ¥7.29 ¥4,999,482 1.5% 891,540 ¥15.67 ¥13,970,432 4.2% +205,740 +¥8,970,950 +296.4%
💰 现金 - - ¥30,000,000 30.0% - - ¥64,725,388 19.7% - +¥34,725,388 0.0%

💼 交易统计指标

总交易次数

74

买入次数

54

卖出次数

20

总手续费

¥737760.83

手续费率

4.9184%

📋 详细交易记录（4维信号状态分析）

📋 交易记录总览

  • 🔴 卖出信号: 7次 - 主要由价值比过滤器+超买超卖信号触发
  • 🟢 买入信号: 0次 - 当前回测期内无买入操作
  • 📊 信号维度: 价值比过滤器、RSI信号、MACD信号、布林带量能信号
  • ⚡ 信号触发: 平均每次交易满足2-3个维度条件

📈 详细交易记录

日期 操作 股票 价格 股数 价值比 价值比过滤器 超买超卖 动能确认 极端价格量能 4维度详情 信号摘要
2015-03-20 SELL 淮北矿业(600985) 19.57 121,200 78.3% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比78.3% 支持卖出 ✅
📊 RSI71.0 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD金叉 (DIF=0.996 > DEA=0.969)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格19.57高于上轨, 量能1.6x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2015-03-27 SELL 淮北矿业(600985) 20.78 242,600 83.1% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比83.1% 支持卖出 ✅
📊 RSI75.2 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=0.163, DIF=1.173, DEA=1.010)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格20.78高于上轨, 量能1.4x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2015-04-30 SELL 淮北矿业(600985) 21.96 121,300 87.8% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比87.8% 支持卖出 ✅
📊 RSI71.1 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.274) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2015-05-29 SELL 淮北矿业(600985) 25.07 97,000 100.3% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比100.3% 支持卖出 ✅
📊 RSI74.5 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=0.373, DIF=2.011, DEA=1.639)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格25.07高于上轨, 量能1.5x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2015-06-05 SELL 赣锋锂业(002460) 35.95 62,800 71.9% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比71.9% 支持卖出 ✅
📊 RSI77.8 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=1.104, DIF=2.627, DEA=1.523)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格35.95高于上轨, 量能1.5x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2015-07-10 BUY 淮北矿业(600985) 10.70 12,700 42.8% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比42.8% 支持买入 ✅
📊 RSI33.5 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-1.189, DIF=0.646, DEA=1.834)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格10.70低于下轨, 量能0.9x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2015-09-02 BUY 人福医药(600079) 15.88 760,600 56.7% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比56.7% 支持买入 ✅
📊 RSI34.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-2.682) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2015-09-11 BUY 人福医药(600079) 15.76 43,900 56.3% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比56.3% 支持买入 ✅
📊 RSI34.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-2.426) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2015-09-18 BUY 云铝股份(000807) 4.29 805,100 17.2% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比17.2% 支持买入 ✅
📊 RSI36.2 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.401) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2015-09-30 BUY 神火股份(000933) 4.05 825,000 10.9% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比10.9% 支持买入 ✅
📊 RSI35.5 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.402) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2015-09-30 BUY 云铝股份(000807) 4.30 473,400 17.2% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比17.2% 支持买入 ✅
📊 RSI36.7 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.321) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2015-12-31 SELL 赣锋锂业(002460) 62.93 251,400 125.9% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比125.9% 支持卖出 ✅
📊 RSI73.9 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=3.096) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2017-06-02 BUY 中矿资源(002738) 17.60 271,600 29.3% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比29.3% 支持买入 ✅
📊 RSI29.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.988, DIF=-1.713, DEA=-0.725)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格17.60低于下轨, 量能1.0x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-02-02 BUY 人福医药(600079) 15.08 402,200 53.9% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比53.9% 支持买入 ✅
📊 RSI31.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.218, DIF=-0.529, DEA=-0.311)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格15.08低于下轨, 量能1.7x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-06-22 BUY 神火股份(000933) 4.81 631,500 13.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比13.0% 支持买入 ✅
📊 RSI28.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.185, DIF=-0.971, DEA=-0.786)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格4.81低于下轨, 量能1.2x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-06-29 BUY 云铝股份(000807) 5.18 474,700 20.7% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比20.7% 支持买入 ✅
📊 RSI29.8 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.195, DIF=-0.960, DEA=-0.765)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格5.18低于下轨, 量能1.0x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-06-29 BUY 中远海控(601919) 4.92 342,900 24.6% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比24.6% 支持买入 ✅
📊 RSI32.8 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.055, DIF=-0.276, DEA=-0.221)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格4.92低于下轨, 量能1.0x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-06 BUY 云铝股份(000807) 4.73 47,900 18.9% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比18.9% 支持买入 ✅
📊 RSI27.7 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.217, DIF=-1.037, DEA=-0.820)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格4.73低于下轨, 量能1.2x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-06 BUY 人福医药(600079) 11.90 149,200 42.5% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比42.5% 支持买入 ✅
📊 RSI30.5 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.170, DIF=-1.132, DEA=-0.962)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格11.90低于下轨, 量能0.9x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-06 BUY 中远海控(601919) 4.67 514,300 23.3% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比23.3% 支持买入 ✅
📊 RSI30.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.090, DIF=-0.334, DEA=-0.244)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格4.67低于下轨, 量能0.9x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-13 BUY 中国神华(601088) 17.55 115,900 39.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比39.0% 支持买入 ✅
📊 RSI33.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.352, DIF=-0.788, DEA=-0.436)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格17.55低于下轨, 量能0.9x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-13 BUY 中远海控(601919) 4.50 771,500 22.5% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比22.5% 支持买入 ✅
📊 RSI28.6 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.117, DIF=-0.390, DEA=-0.273)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格4.50低于下轨, 量能0.8x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-20 BUY 中国神华(601088) 17.33 173,900 38.5% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比38.5% 支持买入 ✅
📊 RSI32.4 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.425, DIF=-0.966, DEA=-0.542)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格17.33低于下轨, 量能0.9x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-20 BUY 神火股份(000933) 4.34 71,900 11.7% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比11.7% 支持买入 ✅
📊 RSI26.8 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.147) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-07-20 BUY 中远海控(601919) 4.36 14,200 21.8% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比21.8% 支持买入 ✅
📊 RSI27.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.133, DIF=-0.440, DEA=-0.306)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格4.36低于下轨, 量能0.9x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-08-03 BUY 中远海控(601919) 4.34 2,900 21.7% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比21.7% 支持买入 ✅
📊 RSI30.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.117) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-08-10 BUY 中远海控(601919) 4.44 500 22.2% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比22.2% 支持买入 ✅
📊 RSI32.4 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.100) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-08-17 BUY 中远海控(601919) 4.14 100 20.7% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比20.7% 支持买入 ✅
📊 RSI29.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.100) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2018-08-24 BUY 中远海控(601919) 4.18 100 20.9% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比20.9% 支持买入 ✅
📊 RSI30.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.088) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2019-08-09 BUY 中煤能源(601898) 4.25 290,600 10.9% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比10.9% 支持买入 ✅
📊 RSI32.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.052, DIF=-0.131, DEA=-0.079)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格4.25低于下轨, 量能1.3x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2019-11-15 BUY 中国神华(601088) 16.90 14,500 37.6% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比37.6% 支持买入 ✅
📊 RSI34.2 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.165, DIF=-0.407, DEA=-0.242)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格16.90低于下轨, 量能1.4x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-02-07 BUY 中国神华(601088) 16.18 3,000 36.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比36.0% 支持买入 ✅
📊 RSI33.8 支持买入信号 ✅
⚡ MACD前期红柱缩短+当前转绿 (HIST=-0.057)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格16.18低于下轨, 量能1.3x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-03-20 BUY 中国神华(601088) 14.89 700 33.1% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比33.1% 支持买入 ✅
📊 RSI32.2 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.174, DIF=-0.723, DEA=-0.549)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格14.89低于下轨, 量能1.1x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-03-20 BUY 长江电力(600900) 16.49 100 42.3% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比42.3% 支持买入 ✅
📊 RSI37.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.159, DIF=-0.254, DEA=-0.095)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格16.49低于下轨, 量能1.2x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-04-03 BUY 中远海控(601919) 3.96 300 19.8% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比19.8% 支持买入 ✅
📊 RSI37.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.080) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-05-22 BUY 中煤能源(601898) 3.69 8,900 9.5% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比9.5% 支持买入 ✅
📊 RSI29.4 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.045) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-05-29 BUY 中煤能源(601898) 3.79 1,700 9.7% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比9.7% 支持买入 ✅
📊 RSI34.2 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.032) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-06-05 BUY 中远海控(601919) 3.40 5,800 17.0% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比17.0% 支持买入 ✅
📊 RSI34.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.061) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-06-12 BUY 中煤能源(601898) 3.75 1,000 9.6% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比9.6% 支持买入 ✅
📊 RSI34.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.010) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-06-12 BUY 中远海控(601919) 3.37 200 16.9% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比16.9% 支持买入 ✅
📊 RSI33.8 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.042) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2020-07-03 SELL 人福医药(600079) 25.64 677,900 91.6% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比91.6% 支持卖出 ✅
📊 RSI75.3 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.437) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2020-09-04 SELL 人福医药(600079) 35.90 678,000 128.2% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比128.2% 支持卖出 ✅
📊 RSI78.5 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.724) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2021-01-08 SELL 中远海控(601919) 15.29 467,700 76.4% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比76.4% 支持卖出 ✅
📊 RSI88.1 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=0.647, DIF=2.054, DEA=1.407)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格15.29高于上轨, 量能1.4x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2021-07-09 SELL 中矿资源(002738) 60.40 651,900 100.7% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比100.7% 支持卖出 ✅
📊 RSI82.7 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=2.246, DIF=6.654, DEA=4.407)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格60.40高于上轨, 量能1.4x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2021-09-17 BUY 人福医药(600079) 19.55 1,646,800 69.8% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比69.8% 支持买入 ✅
📊 RSI31.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.495, DIF=-2.240, DEA=-1.745)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格19.55低于下轨, 量能1.3x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2021-12-10 SELL 中矿资源(002738) 75.77 163,000 126.3% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比126.3% 支持卖出 ✅
📊 RSI68.2 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD金叉 (DIF=6.063 > DEA=5.673)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格75.77高于上轨, 量能1.3x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2022-09-30 BUY 中远海控(601919) 11.02 963,500 55.1% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比55.1% 支持买入 ✅
📊 RSI29.6 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.167, DIF=-1.007, DEA=-0.840)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格11.02低于下轨, 量能1.1x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2022-10-28 BUY 长江电力(600900) 20.68 467,700 53.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比53.0% 支持买入 ✅
📊 RSI30.7 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.351, DIF=-0.207, DEA=0.144)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格20.68低于下轨, 量能1.3x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2022-10-28 BUY 中远海控(601919) 11.25 847,600 56.2% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比56.2% 支持买入 ✅
📊 RSI32.2 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.154) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2022-11-04 BUY 长江电力(600900) 20.14 701,600 51.6% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比51.6% 支持买入 ✅
📊 RSI28.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.444, DIF=-0.411, DEA=0.033)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格20.14低于下轨, 量能1.4x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2022-11-11 BUY 长江电力(600900) 20.45 44,400 52.4% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比52.4% 支持买入 ✅
📊 RSI31.7 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.460, DIF=-0.541, DEA=-0.082)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格20.45低于下轨, 量能1.0x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2023-06-21 BUY 神火股份(000933) 13.01 308,700 35.2% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比35.2% 支持买入 ✅
📊 RSI37.6 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.492) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2023-06-30 BUY 神火股份(000933) 13.00 66,900 35.1% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比35.1% 支持买入 ✅
📊 RSI37.6 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.457) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2023-06-30 BUY 中远海控(601919) 9.40 1,177,200 47.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比47.0% 支持买入 ✅
📊 RSI32.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD前期红柱缩短+当前转绿 (HIST=-0.043)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格9.40低于下轨, 量能1.5x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2024-01-26 SELL 淮北矿业(600985) 17.57 7,600 70.3% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比70.3% 支持卖出 ✅
📊 RSI70.4 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.214) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-02-02 BUY 人福医药(600079) 18.76 329,300 67.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比67.0% 支持买入 ✅
📊 RSI30.6 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.507, DIF=-0.656, DEA=-0.149)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格18.76低于下轨, 量能1.4x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2024-02-02 BUY 安井食品(603345) 71.99 424,500 56.2% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比56.2% 支持买入 ✅
📊 RSI22.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-2.589, DIF=-15.097, DEA=-12.508)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格71.99低于下轨, 量能1.1x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2024-02-23 SELL 淮北矿业(600985) 19.59 6,100 78.4% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比78.4% 支持卖出 ✅
📊 RSI77.6 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=0.259, DIF=1.333, DEA=1.075)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格19.59高于上轨, 量能1.5x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-03-08 SELL 中国神华(601088) 39.75 269,900 88.3% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比88.3% 支持卖出 ✅
📊 RSI75.7 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.751) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-05-17 SELL 中远海控(601919) 14.06 983,000 70.3% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比70.3% 支持卖出 ✅
📊 RSI80.9 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=0.375, DIF=0.690, DEA=0.315)
🎯 极端价格量能支持卖出 (价格14.06高于上轨, 量能1.6x) ✅		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-06-28 SELL 中国神华(601088) 44.37 135,000 98.6% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比98.6% 支持卖出 ✅
📊 RSI70.8 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.184) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-08-02 SELL 长江电力(600900) 30.24 429,800 77.5% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比77.5% 支持卖出 ✅
📊 RSI75.6 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.271) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-08-09 SELL 长江电力(600900) 29.54 343,800 75.7% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比75.7% 支持卖出 ✅
📊 RSI68.0 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.173) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-08-16 SELL 长江电力(600900) 29.62 275,100 75.9% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比75.9% 支持卖出 ✅
📊 RSI68.4 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.094) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-08-23 SELL 长江电力(600900) 29.91 220,100 76.7% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比76.7% 支持卖出 ✅
📊 RSI69.8 支持卖出信号 ✅
⚡ MACD红柱连续缩短 (HIST=0.046) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
卖出信号：价值比过滤器+2个卖出维度
2024-08-23 BUY 淮北矿业(600985) 13.46 12,200 53.8% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比53.8% 支持买入 ✅
📊 RSI33.3 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.519) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-02-21 BUY 中国神华(601088) 35.38 13,400 78.6% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比78.6% 支持卖出 ✅
📊 RSI34.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.572, DIF=-0.670, DEA=-0.098)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格35.38低于下轨, 量能2.0x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-02-21 BUY 陕西煤业(601225) 19.53 354,600 48.8% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比48.8% 支持买入 ✅
📊 RSI32.0 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.376, DIF=-0.983, DEA=-0.607)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格19.53低于下轨, 量能1.8x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-02-28 BUY 陕西煤业(601225) 18.95 531,900 47.4% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比47.4% 支持买入 ✅
📊 RSI30.2 支持买入信号 ✅
⚡ MACD无信号 (HIST=-0.437, DIF=-1.153, DEA=-0.716)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格18.95低于下轨, 量能1.2x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-03-21 BUY 中煤能源(601898) 10.23 838,800 26.2% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比26.2% 支持买入 ✅
📊 RSI34.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.173) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-03-28 BUY 中煤能源(601898) 10.12 1,258,200 25.9% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比25.9% 支持买入 ✅
📊 RSI33.2 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.148) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-04-11 BUY 淮北矿业(600985) 12.26 18,300 49.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比49.0% 支持买入 ✅
📊 RSI33.8 支持买入信号 ✅
⚡ MACD前期红柱缩短+当前转绿 (HIST=-0.035)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格12.26低于下轨, 量能1.2x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-04-11 BUY 中煤能源(601898) 9.87 1,887,300 25.3% ✓ ✓ ✓ ✗ 💰 价值比25.3% 支持买入 ✅
📊 RSI33.1 支持买入信号 ✅
⚡ MACD绿柱连续缩短 (HIST=-0.097) ✅
🎯 无极端价格量能		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度
2025-06-20 BUY 淮北矿业(600985) 11.25 27,500 45.0% ✓ ✓ ✗ ✓ 💰 价值比45.0% 支持买入 ✅
📊 RSI32.5 支持买入信号 ✅
⚡ MACD前期红柱缩短+当前转绿 (HIST=-0.024)
🎯 极端价格量能支持买入 (价格11.25低于下轨, 量能1.1x) ✅		 3/4
买入信号：价值比过滤器+2个买入维度

📋 信号规则说明

💰 价值比过滤器（硬性条件）:
  • 买入条件：价值比 < 80%（当前价格/DCF估值 < 0.8）
  • 卖出条件：价值比 > 70%（当前价格/DCF估值 > 0.7）
📊 超买/超卖:
  • 买入条件：14周RSI ≤ 行业超卖阈值 且出现底背离，或 RSI ≤ 行业极端超卖阈值（强制信号）
  • 卖出条件：14周RSI ≥ 行业超买阈值 且出现顶背离，或 RSI ≥ 行业极端超买阈值（强制信号）
⚡ 动能确认:
  • 买入条件：MACD绿色柱体连续2根缩短 或 MACD柱体已为红色 或 DIF金叉DEA
  • 卖出条件：MACD红色柱体连续2根缩短 或 MACD柱体已为绿色 或 DIF死叉DEA
🎯 极端价格+量能:
  • 买入条件：收盘价 ≤ 布林下轨，且 本周成交量 ≥ 4周均量×0.8
  • 卖出条件：收盘价 ≥ 布林上轨，且 本周成交量 ≥ 4周均量×1.3
✅ 交易条件：价值比过滤器（硬性）+ 其他3个维度中至少2个满足
💡 系统使用124个申万二级行业的动态RSI阈值，支持极端阈值强制信号触发

📊 信号统计分析

📊 全局信号统计摘要

74
总信号数
54
买入信号
20
卖出信号
2.7:1
买卖比例
💰 价值比过滤器 74/74 (100.0%)
📊 RSI超买超卖 74/74 (100.0%)
⚡ MACD动能 40/74 (54.1%)
🔔 布林带+量能 40/74 (54.1%)

云铝股份(000807)

4个信号
买入 4
卖出 0
💰 价值比过滤
4/4 (100.0%)
📊 RSI信号
4/4 (100.0%)
⚡ MACD信号
2/4 (50.0%)
🔔 布林带+量能
2/4 (50.0%)

神火股份(000933)

5个信号
买入 5
卖出 0
💰 价值比过滤
5/5 (100.0%)
📊 RSI信号
5/5 (100.0%)
⚡ MACD信号
4/5 (80.0%)
🔔 布林带+量能
1/5 (20.0%)

赣锋锂业(002460)

2个信号
买入 0
卖出 2
💰 价值比过滤
2/2 (100.0%)
📊 RSI信号
2/2 (100.0%)
⚡ MACD信号
1/2 (50.0%)
🔔 布林带+量能
1/2 (50.0%)

中矿资源(002738)

3个信号
买入 1
卖出 2
💰 价值比过滤
3/3 (100.0%)
📊 RSI信号
3/3 (100.0%)
⚡ MACD信号
1/3 (33.3%)
🔔 布林带+量能
3/3 (100.0%)

人福医药(600079)

8个信号
买入 6
卖出 2
💰 价值比过滤
8/8 (100.0%)
📊 RSI信号
8/8 (100.0%)
⚡ MACD信号
4/8 (50.0%)
🔔 布林带+量能
4/8 (50.0%)

长江电力(600900)

8个信号
买入 4
卖出 4
💰 价值比过滤
8/8 (100.0%)
📊 RSI信号
8/8 (100.0%)
⚡ MACD信号
4/8 (50.0%)
🔔 布林带+量能
4/8 (50.0%)

淮北矿业(600985)

10个信号
买入 4
卖出 6
💰 价值比过滤
10/10 (100.0%)
📊 RSI信号
10/10 (100.0%)
⚡ MACD信号
6/10 (60.0%)
🔔 布林带+量能
7/10 (70.0%)

中国神华(601088)

8个信号
买入 6
卖出 2
💰 价值比过滤
8/8 (100.0%)
📊 RSI信号
8/8 (100.0%)
⚡ MACD信号
3/8 (37.5%)
🔔 布林带+量能
6/8 (75.0%)

陕西煤业(601225)

2个信号
买入 2
卖出 0
💰 价值比过滤
2/2 (100.0%)
📊 RSI信号
2/2 (100.0%)
⚡ MACD信号
0/2 (0.0%)
🔔 布林带+量能
2/2 (100.0%)

中煤能源(601898)

7个信号
买入 7
卖出 0
💰 价值比过滤
7/7 (100.0%)
📊 RSI信号
7/7 (100.0%)
⚡ MACD信号
6/7 (85.7%)
🔔 布林带+量能
1/7 (14.3%)

中远海控(601919)

16个信号
买入 14
卖出 2
💰 价值比过滤
16/16 (100.0%)
📊 RSI信号
16/16 (100.0%)
⚡ MACD信号
9/16 (56.2%)
🔔 布林带+量能
8/16 (50.0%)

安井食品(603345)

1个信号
买入 1
卖出 0
💰 价值比过滤
1/1 (100.0%)
📊 RSI信号
1/1 (100.0%)
⚡ MACD信号
0/1 (0.0%)
🔔 布林带+量能
1/1 (100.0%)